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2024-01-13 18:57幫忙解釋一下3個(gè)選項(xiàng)，分別應(yīng)用什么場景？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-17 11:33
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同學(xué)你好。
Relative Value at Risk (Relative VaR)?：衡量給定投資組合的表現(xiàn)可能偏離其基準(zhǔn)的程度。
Incremental Value at Risk (Incremental VaR)?：這是衡量在現(xiàn)有投資組合中加入或剔除某種資產(chǎn)后風(fēng)險(xiǎn)的變化程度。它可以幫助投資者理解新增或剔除某資產(chǎn)對投資組合總體風(fēng)險(xiǎn)的影響，從而做出更為審慎的投資決策。
Conditional Value at Risk (Conditional VaR)?：又稱條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是一種在特定條件下衡量投資組合潛在損失的方法。它給出了在一定置信水平下，投資組合可能遭受的平均損失。
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