楊同學
2024-01-13 19:12floating bond的duration不是reset period的1/2嘛?半年付·的話,應該是0.25,不是0.5吧
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-14 13:52
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同學,上午好。浮動利率債券的久期為重置期限的0.5是以前的說法,現(xiàn)在教材中已經(jīng)沒有這個說法了。就做題而言,如果題目說了floating duration是多少,那就按題目給的來,如果沒說,那就按reset period/2來。
