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2024-01-13 19:26左邊5%和右邊95%，分別代表什么經(jīng)濟(jì)含義？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-17 11:26
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同學(xué)你好。5%是顯著性水平，95%是置信水平，這是一級(jí)數(shù)量科目假設(shè)檢驗(yàn)里面的概念。
橫軸是盈虧，往左是虧損，往右是盈利。VaR是衡量風(fēng)險(xiǎn)的，因此看的是左邊部分，因此通常說成在某個(gè)時(shí)間段在某個(gè)顯著性水平下最小損失是多少。
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追問
顯著性水平和置信水平，通俗化理解是什么？一級(jí)有點(diǎn)忘記了
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追答
同學(xué)你好。顯著性水平通常是指在假設(shè)檢驗(yàn)中，我們?cè)敢饨邮芤粋€(gè)錯(cuò)誤決策的風(fēng)險(xiǎn)程度，用希臘字母α表示。置信水平則是指我們對(duì)某個(gè)結(jié)論的信任程度，表示為（1-α）。
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