139****6784
2024-01-13 21:40這個(gè)第一問我還是沒太懂為什么用動(dòng)態(tài)。a monthly hedge，就不能是靜態(tài)的嗎？如果每個(gè)月hedge一次，那動(dòng)態(tài)的不也會(huì)積累風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 另外futures市場(chǎng)內(nèi)交易，不應(yīng)該流動(dòng)性更好嗎，而且沒有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-15 09:53
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同學(xué)，上午好。靜態(tài)對(duì)沖只進(jìn)行一次性對(duì)沖，之后不再根據(jù)標(biāo)的外幣資產(chǎn)價(jià)值的變化而調(diào)整對(duì)沖頭寸，題目中是a monthly hedge每月調(diào)整，所以不只是對(duì)沖一次，屬于動(dòng)態(tài)對(duì)沖。
另外，在外匯管理中，因?yàn)閒orward可以專門定制化，使用范圍更廣，currency forward的交易量遠(yuǎn)超currency futures，流動(dòng)性比futures好。
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