蛋同學
2024-01-13 23:02A選項,VaR不是10 days的嘛?為什么說是daily呀?還有個地方我有點懵,就是SVaR和VaR都是多少days的呀?之前看過SVaR是weekly,然后VaR是10 days嘛?
還有個問題就是,他們計算得到VaR值使用一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是多少年呀
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-01-14 10:22
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同學你好,首先第一個問題的,這里的10days也并不是我直接算出來的,準確的說是我們先算出1天的VAR,在通過平方根法則,計算出來的10天的VAR。因此daily basis是沒有問題的。
第二個問題,如果同學是想問IMA的方法。那個方法涉及到了VAR和SVAR,其中VAR值提及了兩個時長的VAR和SVAR,一個是過去一天的VAR和SVAR,以及過去60天的平均的VAR和SVAR。
最后一個問題,他們計算用的就是一整年的數(shù)據(jù)。
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