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2024-01-14 11:47long short策略的gross exposure不是應該大于100%嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-01-14 13:24
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同學,上午好。凈多頭是看最終portfolio的beta的,beta為正,即net 多頭。舉個例子,例如long 50%,beta=1.5,short的50%股票,他們beta=0.8,那么最終我的portfolio beta還是大于0的,但是gross exposure=100%。
