Erica Gao
2024-01-14 12:56是不是說反了?根據(jù)前面的多次課和習(xí)題講解的利率平價(jià)公式F(y/x)=S*(1+rx)/(1+ry),進(jìn)一步推出rx大于ry時(shí),F(xiàn)大于S,那么應(yīng)該是分母貨幣x升值呀,y減值
所屬:CFA Level I > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Goollii助教
2024-01-14 16:40
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同學(xué)您好,
USD/EUR spot rate = 1.1640; three-month forward points = 12.8,分母EUR是外幣,forward points 大于0,說明外幣歐元遠(yuǎn)期升值,F(xiàn)/S=(1+rx)/(1+ry)>0,rx>ry,即美元利率高于歐元利率。
您的公式應(yīng)該是F(x/y)=S(x/y)*【(1+rx)/(1+ry)】
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
