kathy sham
2024-01-14 14:33Q7 從題那可看出bond have lowest risk level?
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Simon助教
2024-01-15 16:05
該回答已被題主采納
同學，上午好。
因為domestic bond在四類資產(chǎn)中的預(yù)期收益是最低的，同時其與其他資產(chǎn)的協(xié)方差也是最低的，這就意味著其風險也是最低的。
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追問
那為什麼lowest risk level = overweighted? 現(xiàn)在不是所有也1/N?
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王蘇云助教
2024-01-29 15:58該回答已被題主采納
同學，你好
風險平價是組合中每一項資產(chǎn)的風險對組合風險的貢獻程度是相等的，比如說，一個組合中有n個資產(chǎn)，那么每個資產(chǎn)的風險都是(1/n)O'p。而風險的貢獻程度依賴于資產(chǎn)組合的構(gòu)成，比如說一個組合里有股票和債券，債券的風險小，債券的權(quán)重就要高一些；股票的風險大，股票的權(quán)重就要低一些，這樣才會風險平價，組合中每一項資產(chǎn)的風險對組合風險的貢獻程度是相等的~
繼續(xù)加油~
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