溪同學
2024-01-14 17:10這里的次可加性是什么意思
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-01-15 09:06
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同學你好,當同時投資于多種資產(chǎn)時,風險會被分散。投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的組合所產(chǎn)生的風險小于單獨投資于資產(chǎn)A和資產(chǎn)B所產(chǎn)生風險的加總,意味著投資組合會分散風險。但VAR并不滿足次可加性,因為有的時候會出現(xiàn)A+B大于總風險的情況。
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