楊同學
2024-01-14 17:35swap是一系列future/forward,一定會執(zhí)行,影響duration;swaption是一系列option,sell的收premium,不一定會執(zhí)行,所以不一定就是降低duration?
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1個回答
Simon助教
2024-01-15 11:16
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同學,上午好。
1. swap是一系列future/forward,一定會執(zhí)行,影響duration
對的,您的理解是正確的,但是swap應該是一系列forward,而不是future,因為future是標準化,swap是非標準化。。
2. swaption是一系列option,sell的收premium,不一定會執(zhí)行,所以不一定就是降低duration?
swaption是一個option,然后有一系列forward。如果option不行權,那么是不一定會降低duration
