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2024-01-14 21:17Cynthia Navarro Case Scenario
implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price, whereas implied volatilities decrease for call options for strike prices that are higher than the current stock price; this is called the volatility skew. However, sometimes implied volatility
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-15 09:47
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同學(xué)，上午好。
這句話描述是正確的。
對(duì)于put，行權(quán)價(jià)低于股價(jià)，那么是OTM put，在圖像左邊（橫軸是行權(quán)價(jià)，低行權(quán)價(jià)在左邊），其implied volatility高。
對(duì)于call，行權(quán)價(jià)高于股價(jià)，那么是 OTM call，在圖像右邊（橫軸是行權(quán)價(jià)，高行權(quán)價(jià)在右邊），其implied voltility低。
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