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2024-01-14 21:45這個是怎么提現(xiàn)delta hedge,因為risk reversal是long call, short put, 兩個delta 都是positive,所以short underlining,就是delta hedge
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1個回答
Simon助教
2024-01-15 09:38
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對的,同學(xué)。你的理解是正確的。call 的delta為正,put的delta為負(fù),long call+short put整體的delta為正,那么為了delta hedge(delta=0),那么需要賣出股票(股票delta=1)
