水同學(xué)
2024-01-15 05:38衍生，Q2，請老師講解一下，謝謝
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-15 10:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Vega定義了期權(quán)價值對標的資產(chǎn)波動性變化的敏感程度
當期權(quán)處于at the money的狀態(tài)時，vega是最大的
A選項說反了，應(yīng)該是“l(fā)ower”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習愉快!~
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追問
老師您好！
兩個問題請教：
1、當期權(quán)處于out of the money的狀態(tài)時，vega應(yīng)該是“l(fā)ower”對嗎？
2、gamma應(yīng)該是股票價格和delta之間的變動關(guān)系，題目把gamma和delta混為一談了。 -
追答
1.是的，at the money vega最大，其余out of money和 in the money的時候vega變小
2.是的，delta是in the money時變大，out of the money時變小
以call為例，請參考一下截圖 -
追答
Vege的圖像
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