水同學(xué)
2024-01-15 06:15衍生Q5，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-15 14:33
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖，綠色框的內(nèi)容直譯是“當(dāng)做空被覆蓋”，可以理解為做空的頭寸（賣出資產(chǎn)）被結(jié)束掉，也就是將資產(chǎn)買了回來
在carry arbitrage model中，賣出資產(chǎn)會(huì)得到proceeds收益，此時(shí)的收益立刻可以用于其他投資，而不是等資產(chǎn)再買回來的時(shí)候才能用proceeds
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
是的老師，可case中沒有地方說short is covered之后，不能立刻用于其他投資?。?/p>
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追答
應(yīng)該是從0時(shí)間點(diǎn)做空這個(gè)動(dòng)作發(fā)生的時(shí)候，獲得資金proceeds立刻可以使用去買其他資產(chǎn)
而題目的意思是t=T時(shí)刻做空結(jié)束（short is covered）的時(shí)候才能用proceeds，這樣是錯(cuò)誤的
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