Veronica
2024-01-15 13:18老師,TC=side *(P-B)*size;ES=TC*2,為什么例題中不需要考慮交易量呀?是因為EC只考慮single trade嘛?所以ES不完全等于2TC
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-16 16:21
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同學(xué)你好。注意,2024年二級組合科目將該章節(jié)刪除了。
首先,trading cost的計算中,算上size與不算size是一類意思。算上size就是總的交易成本,不算size就是每一股的交易成本,是一股與所有股的關(guān)系。
其次,effective spread計算如下圖。
