榮同學(xué)
2024-01-15 18:05為什么不能直接求三個MVO組合的SR,比較大?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
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1個回答
Johnny助教
2024-01-15 19:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,可以直接求三個MVO portfolio的sharpe ratio的,沒有區(qū)別,畢竟加了無風(fēng)險資產(chǎn)后的sharpe ratio不變
