宇同學(xué)
2024-01-15 20:52ε' = b2x2 + ε這里只能說明ε' 和ε之間存在線性關(guān)系,但是不能證明Xt 和Xt-1之間也存在序列自相關(guān)的問題,這里該如何證實?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-16 14:59
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同學(xué)你好。老師這里說的是當(dāng)X2_t與X2_t-1相關(guān)時,會導(dǎo)致e'_t與e'_t-1相關(guān),也就是序列自相關(guān)。
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追問
X2_t與X2_t-1相關(guān)時,會導(dǎo)致e'_t與e'_t-1相關(guān),這里怎么用推導(dǎo)證明?
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追答
同學(xué)你好。X2_t表示t時刻自變量2,將X2_t帶入e'等式中是不是得到e'_t。相同的道理,將X2自變量的下一期X2_t-1帶入是不是得到e'_t-1。如果X2_t與X2_t-1相關(guān),是不是e'_t與e'_t-1相關(guān)。
