丁同學(xué)
2024-01-15 21:42第四題為什么要加入非流動性價差?
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1個回答
Johnny助教
2024-01-16 09:38
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同學(xué)你好,可以參考直播時的講解。ST model是基于對全球市場的融合與風(fēng)格來計算risk premium,但公式本身并沒有考慮到流動性因素,如果這個證券的流動性很差,那還需要加上illiquidity premium
