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2024-01-15 22:47您好老師，均值復(fù)歸是什么意思
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-16 09:31
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同學(xué)你好。在時(shí)間序列中，均值復(fù)歸指的是當(dāng)序列當(dāng)前水平低于或高于長(zhǎng)期均值時(shí)，會(huì)逐漸趨向于該長(zhǎng)期均值，也就是向長(zhǎng)期均值回歸/復(fù)歸（例：當(dāng)序列當(dāng)前水平高于長(zhǎng)期均值時(shí)，整體來看該序列會(huì)逐步下行、回歸長(zhǎng)期均值）。如果用數(shù)學(xué)的表達(dá)，定義t時(shí)點(diǎn)的序列為Yt，那么均值復(fù)歸意味著d(Yt - Yt-1)/dYt-1 < 0。
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