孤同學(xué)
2024-01-15 23:10老師，我想問(wèn)一下，這一道題里提到對(duì)沖基金的那個(gè)模型，不是提到的存在多重共線性的是interest rate risk和commodity risk嗎？這道題若是根據(jù)這樣判斷，就會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)了，請(qǐng)老師幫助解釋一下？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-16 10:32
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同學(xué)，上午好。題目信息中出現(xiàn)多重共線性的是credit risk和volatility risk，為了避免多重共線性，模型里剔除了volatility。
相關(guān)原文“The credit risk and volatility risk factors are exhibiting high degrees of correlation. To solve for the multicollinearity problem, Chang excludes the volatility risk factor”
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