kathy sham
2024-01-15 23:44第五題, K 不是=15%?為什麼公式只代入15? 不是0.15?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-16 10:59
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同學(xué),上午好。variance swap中,volatility不需要考慮%,例如strike=15%,就是strike=15。
以vega notional定義為例,他是volatility變動(dòng)1%造成的金額變動(dòng),此處已經(jīng)考慮了%,在計(jì)算中1%就是按照1單位來(lái)計(jì)算。
