水同學(xué)
2024-01-16 06:55衍生Q12,請老師忽略題目編號,講解一下這題,謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-17 16:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
L這個人的描述是正確的
無套利模型適用于歐式期權(quán)和美式期權(quán)
二叉樹模型的思路是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和,折現(xiàn)率用的是無風(fēng)險收益率,上漲和下跌的概率都是風(fēng)險中性的概率
多期二叉樹和BSM模型的定價結(jié)果會越來越接近,當(dāng)多期二叉樹的“期”數(shù)上升
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