139****6733
2024-01-16 11:25老師我想問一下為什么有些題，表格的那種joint算A,B,C的COV，不用除以n-1，有的題又要除以你
所屬：CFA Level I > 數(shù)量+金融計(jì)算器前導(dǎo) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-18 15:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
協(xié)方差矩陣中，位于斜對角方差兩側(cè)的協(xié)方差，一般是題目給出的已知條件，不需要求解。如果要求解，是σ、ρ和cov之間的關(guān)系，用公式計(jì)算即可
除以n-1的情況發(fā)生在，我們有兩組樣本數(shù)據(jù)，要用樣本求樣本協(xié)方差去估計(jì)總體協(xié)方差，此時(shí)計(jì)算的過程中分母用n-1
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
是不是基本集中在單元回歸中考。因?yàn)槲铱茨抢锏姆讲頨也是n-1。是不是只要有兩個(gè)sample就是要想到n-1 。 而一組樣本sample就是直接stdev/根號n
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追答
n-1
用樣本容量n-1，理解為自由度，例如在用樣本數(shù)據(jù)估計(jì)總體時(shí)使用。
如果10個(gè)數(shù)字的樣本，求樣本方差此時(shí)分母是n-1，求出來的樣本方差是總體方差的估計(jì)量。
如果10個(gè)數(shù)字的總體，求方差，直接就是總體方差，分母是n，不用估計(jì)
單元回歸是在用樣本數(shù)據(jù)去估計(jì)總體，于是要涉及自由度,例如一組數(shù)據(jù)來回歸，對應(yīng)變量估計(jì)時(shí)，自由度是n-2，如下截圖1
不一定兩個(gè)樣本時(shí)自由度是n-1，如下截圖2
關(guān)于自由度，如下截圖3，它指的是：可以只有變動(dòng)的數(shù)字個(gè)數(shù)
以3個(gè)隨機(jī)變量解釋，隨機(jī)變量是可以自由變動(dòng)的數(shù)字，此時(shí)n=3
如果引入一個(gè)均值，那么3個(gè)隨機(jī)變量已知2個(gè)，即可用均值、前兩個(gè)隨機(jī)變量去表示第三個(gè)隨機(jī)變量，此時(shí)可以自由變動(dòng)的數(shù)字為n-1
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