蛋同學(xué)
2024-01-16 12:08老師,請(qǐng)講一下關(guān)于delta和option價(jià)格計(jì)算的公式,比如說ATM,ITM,OTM的時(shí)候,call和put option的delta是多少~
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-01-17 08:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,期權(quán)的Delta是用來衡量期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)之間的關(guān)系
看漲期權(quán)的Delta是N(d1),取值范圍是從0(深度OTM)到1(深度ITM),delta=0.5時(shí)是ATM.
看跌期權(quán)的Delta是N(d1)-1,取值范圍就是從-1(深度ITM)到0(深度OTM)。delta=-0.5是ATM
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
