蛋同學(xué)
2024-01-16 12:12為什么轉(zhuǎn)化為單日VaR的時(shí)候和轉(zhuǎn)化為5日日VaR的時(shí)候用到的平方根法則不一樣呢？上課不是講的是那種復(fù)雜一點(diǎn)的方法嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-01-17 08:31
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同學(xué)你好，這道題的公式是清倉(cāng)時(shí)間與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并不是平方根法則。
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