Simon
2024-01-16 13:56這里的POD1，2，3，4是怎么推出來的呀
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-01-17 10:25
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同學(xué)你好，
這里POD是聯(lián)合概率，假設(shè)之前沒有違約當(dāng)期違約的概率?之前沒有違約的概率。
因此第一期，之前沒有違約當(dāng)期違約的概率=1.25%，之前沒有違約的概率是100%，所以POD1=1.25%*100%=1.25%;
第二期，之前沒有違約當(dāng)期違約的概率=1.25%，之前沒有違約的概率是100% -1.25%，所以POD1=1.25%*（100% -1.25%），以此類推。
之前沒有違約的概率是要把之前年份的都算進(jìn)去。
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