曹同學(xué)
2019-01-25 19:45老師好, 這里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration嗎? 零息債的D直接等于到期時(shí)間了。 算價(jià)格波動(dòng)不應(yīng)該用修正久期嗎? 不除以 1+y ? 這個(gè)問(wèn)題怎么理解?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2019-01-26 09:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
VaR mapping 用的 duration 是maclay duration。算價(jià)格波動(dòng)應(yīng)該用的修正久期。不用做調(diào)整的,這里用的是一個(gè)近似。
