曹同學(xué)
2019-01-25 19:45老師好, 這里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration嗎? 零息債的D直接等于到期時間了。 算價格波動不應(yīng)該用修正久期嗎? 不除以 1+y ? 這個問題怎么理解?
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1個回答
Wendy助教
2019-01-26 09:16
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同學(xué)你好
VaR mapping 用的 duration 是maclay duration。算價格波動應(yīng)該用的修正久期。不用做調(diào)整的,這里用的是一個近似。
