韓同學(xué)
2024-01-16 19:21這里說的是index spread widening了10個(gè)bp,為啥是用10除以125等于8%,而不是用10除以porrfolio本身的spread(我理解應(yīng)該按照兩個(gè)債券各自的oas加權(quán)計(jì)算),從而得到變化的比率?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-17 10:59
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同學(xué),上午好。此處是index 的OAS增加10bps,所以除以的是index的OAS。是index變化的比率。
