RL
2024-01-16 21:53怎么不是19%？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-17 10:18
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同學(xué)，上午好。variance swap中，volatiliy不用考慮%，例如strike=15%，就是strike=15。
以vega notional定義為例，他是volatility變動(dòng)1%造成的金額變動(dòng)，在定義上已經(jīng)考慮了%，所以在計(jì)算中1%就是按照1來計(jì)算。
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