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2024-01-16 22:01計(jì)算都不帶%的嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-17 10:20
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同學(xué),上午好。variance swap中,volatiliy不用考慮%,例如strike=15%,就是strike=15。
以vega notional定義為例,他是volatility變動1%造成的金額變動,在定義上已經(jīng)考慮了%,所以在計(jì)算中1%就是按照1來計(jì)算。
