RL
2024-01-17 09:22所以這題算超綱了嗎?期權(quán)價(jià)格對(duì)Vega的影響三級(jí)沒(méi)有講
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-17 10:33
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同學(xué),上午好。并沒(méi)有超綱。對(duì)于bull spread,long 低行權(quán)價(jià)call,short 高行權(quán)價(jià)call,所以gamma一做多一做空,同樣vega也是一做多,一做空,具體gamma和vega大小是不確定的。put的gamma和vega恒為正,所以short put的vega和gamma一定為負(fù)。
