RL
2024-01-17 10:54為何期貨到期價格會=現(xiàn)貨價格呀,不太記得了
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1個回答
Simon助教
2024-01-17 16:49
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同學(xué),上午好。如果價格不等就能套利,或者說因為存在套利,會讓二者價格一致。舉個例子,假設(shè)不一樣,那么一個大蒜有兩個價格,一個是現(xiàn)貨2元,一個是今天到期的futures價格是3元,那么就能低買高賣進(jìn)行套利。所以futures價格會隨著到期日的臨近不斷朝著spot價格逼近,最終趨于一致。
