Zen
2024-01-17 14:37我的理解,是不是這樣的?久期本來(lái)反應(yīng)的就是利率變動(dòng)對(duì)于債券價(jià)格的影響. 對(duì)于現(xiàn)金流確定的債券,這里的收益率我們用 YTM(來(lái)表示). 當(dāng)然,這里不含權(quán)債券假設(shè)是持有到期的,否則現(xiàn)金流依然未知. 而對(duì)于含權(quán)債券,現(xiàn)金流不穩(wěn)定,也不一定持有到期,此時(shí)其實(shí)是不存在 YTM 的是吧? 那么就用其他方式去表示利率變動(dòng)對(duì)于債券價(jià)格的影響.
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-01-19 09:25
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你好
是的
