王同學
2019-01-26 10:02能不能解釋一下什么是廣義最小二乘法？怎么樣調整系數(shù)算是廣義最小二乘法？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-26 11:02
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同學你好，
廣義最小二乘法（GLS）是修正異方差的一種方法。在CFA的考綱中，只需要知道這是一種修正異方差的方法即可。
它的原理將原模型加以適當?shù)淖儞Q，使得變換后的模型消除或減輕異方差的影響，概括來說，就是對原模型附加權重w_i，使之成為新的不存在異方差性的模型，再采用最小二乘法估計模型參數(shù)。對較小殘差平方值賦予較大權數(shù)，對較大殘差平方值賦予較小權數(shù)，使異方差在加權過程中得到均勻的“壓縮”或“擴展”， 使異方差變?yōu)榛蚋咏谕讲睢?/p>
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