TTER
2024-01-17 16:55請(qǐng)問這里的futures MTM gain指的是持有到期后交割期貨(買入債券)獲得的收益嗎,還是平倉期貨(short futures)offset產(chǎn)生的收益啊?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-18 09:53
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同學(xué),上午好。futures MTM gain是指每日逐日盯市后結(jié)算的收益(可以理解為是每日平倉,每天結(jié)算盈虧)。例如今天簽訂futures(買入)價(jià)格=100,然后第2天futures(相同到期日)報(bào)價(jià)98,那么MTM gain=-2
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追問
好的,所以只要題目中出現(xiàn)是MTM gain/loss就是指每日盯市的結(jié)算,其實(shí)不是交割實(shí)物,就是直接計(jì)算這個(gè)合約平掉的損益對(duì)吧
