Emma
2024-01-17 19:29老師，這道題讓說一下投資風(fēng)格是growth style沒有改變的證據(jù)，從return-based來看，我覺得應(yīng)該寫過去配置growth 的權(quán)重和現(xiàn)在的權(quán)重比較沒有變化說明，而不能僅從現(xiàn)在的
權(quán)重大說
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1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-19 13:19
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同學(xué)，你好：
咱們一起來回顧一下return-based style analysis,主要是將基金的收益率與各種風(fēng)格指數(shù)進(jìn)行多元回歸，風(fēng)格指數(shù)對(duì)應(yīng)的beta系數(shù)越大，說明這個(gè)風(fēng)格指數(shù)對(duì)基金的收益的貢獻(xiàn)程度越大，意味著基金的投資風(fēng)格越偏向這個(gè)指數(shù)。這個(gè)題目，我們看到current style weights: growth 90%（包括large-cap growth58% VS small-cap growth 32%）,足以說明這個(gè)風(fēng)格是growth style.
言簡(jiǎn)意賅，說清楚就可以了，畢竟，考試的時(shí)候，咱們也需要把握好答題時(shí)間呀。
繼續(xù)加油！
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