宇同學(xué)
2024-01-17 19:55剛才這里老師好像說了，如果存在序列自相關(guān)也是違反方程假設(shè)的，是不是因為在自相關(guān)里面，沒有把所有滯后項全部找出來，所以就違反假設(shè)，不能使用?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-18 13:18
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同學(xué)你好。同學(xué)說的不能算對，但也有點意思。
首先，回歸模型有一條假設(shè)就是不存在序列相關(guān)性，如果存在的話，那就違反了假設(shè)。
其次，在自回歸模型中，Xt=b1*X_t-1+e_t。假設(shè)存在季度自相關(guān)，即X_t與X_t-4相關(guān)。而X_t與e_t相關(guān)，X_t-4與e_t-4相關(guān)，是不是可以得到e_t與e_t-4相關(guān)，是不是存在序列相關(guān)性。存在序列相關(guān)性的解決辦法就是加入對應(yīng)的滯后變量，也就是Xt=b1*X_t-1+b2*X_t-4+e_t。
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