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2024-01-17 21:53為什么要查T分布,如何確認(rèn)查那張表呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-18 13:21
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同學(xué)你好。這個(gè)問(wèn)題背后的原因比較復(fù)雜,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),若error項(xiàng)的總體方差已知,那么OLS估計(jì)量在大樣本中依分布收斂于正態(tài)分布。但現(xiàn)實(shí)情況中,error的總體方差是未知的,經(jīng)過(guò)推導(dǎo)可以發(fā)現(xiàn)使用error的樣本方差計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量時(shí),該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量會(huì)服從于t分布?;貧w系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)在FRM中都是用t分布做的,這一點(diǎn)同學(xué)當(dāng)作結(jié)論記住即可。
