努同學(xué)
2024-01-17 22:26那為什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 這個(gè)公式來算beta?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-18 10:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,同學(xué)你好,第一小題是用不到0.39的,因?yàn)樗皇莈xhibit 1的數(shù)據(jù)。exhibit 1的數(shù)據(jù)都是從GloboStats直接獲取的,而0.39的相關(guān)系數(shù)是Grey自己用ST模型做分析時(shí)所假設(shè)出來的,一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),一個(gè)是假設(shè)數(shù)據(jù),兩個(gè)不能混在一起的
