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2024-01-17 22:27B選項(xiàng)還是沒懂
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-18 13:26
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同學(xué)你好。在age-weighted historical simulation中，越久遠(yuǎn)的信息我們賦予的權(quán)重越小，該機(jī)制通過設(shè)置lambda以實(shí)現(xiàn)。比如說一天前的信息我所賦予的權(quán)重為w，那么兩天錢就是lambda*w，三天前就是lambda^2*w，以此類推。由于lambda的取值范圍在0和1之間，因此信息發(fā)生的時(shí)間越久遠(yuǎn)，其權(quán)重越低。B選項(xiàng)的意思是，當(dāng)lambda趨近于1時(shí)，信息被賦予的權(quán)重下降的幅度越低，也就是說即使比較久遠(yuǎn)的信息也有較高的權(quán)重、會(huì)對(duì)未來的預(yù)測(cè)（比如VaR的估計(jì)）產(chǎn)生較大的影響，是謂數(shù)據(jù)的“持久性”較高。
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