張同學(xué)
2024-01-18 01:21老師，請問表格中的第六列能解釋一下么？這一列是怎樣計算得到的？ 為啥0.0157能轉(zhuǎn)化成0.0304
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-01-18 12:03
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同學(xué)你好，
第六列在表頭那里公式已經(jīng)寫出了：Col. 6 = Col. 2 × (Col. 2 + 1)×Col. 5 × (1 + YTM/2)^(-2)
帶入對應(yīng)數(shù)字就可計算出：1*（1+1）*0.0157*1.016^(-2)=0.0304
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追問
老師，我是不明白convexity of cash flow這個公式是怎么來的，久期的現(xiàn)金流好理解權(quán)重×現(xiàn)金流，這個是在哪里有學(xué)？
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追答
講義里面是有的，這個公式是經(jīng)過復(fù)雜的推導(dǎo)得到的，不需要掌握推導(dǎo)過程，但需要記憶公式，課上老師有講推導(dǎo)，可以進行了解
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