張同學(xué)
2024-01-18 01:38老師 能解釋下這道題么?題意不是很明白,關(guān)于含權(quán)債券,對(duì)于基準(zhǔn)收益率曲線平行移動(dòng),有效久期最能反應(yīng)相同的利率敏感度的是?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-01-18 13:46
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同學(xué)你好,
這個(gè)是定義概念:意思是收益率曲線平行移動(dòng)的時(shí)候,債券的effective duration和key rate duration是相同的概念。
見(jiàn)下圖講義。
