宇同學
2024-01-18 12:04自變量與殘差項之間存在相關(guān)性，則會產(chǎn)生序列自相關(guān)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-19 09:45
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同學你好。是的，如果自變量與殘差項之間存在相關(guān)性，確實可能導(dǎo)致序列自相關(guān)。在時間序列分析中，自相關(guān)通常指的是時間序列與其自身過去值之間的相關(guān)性。然而，自相關(guān)也可能存在于殘差項與其他變量之間，尤其是當這些變量應(yīng)該是模型的解釋變量但卻未被包含進去時，這種情況下的自相關(guān)被稱為殘差自相關(guān)。
殘差自相關(guān)意味著模型沒有考慮到所有重要的解釋變量，這可能導(dǎo)致參數(shù)估計的不準確，因為殘差項之間不再獨立。當殘差項之間存在相關(guān)性時，最小二乘估計的標準誤差會被低估，從而可能導(dǎo)致虛假的統(tǒng)計顯著性。這會影響t檢驗和F檢驗的有效性，使得我們通過t值和p值來判斷的變量顯著性變得不可靠。
為了檢測自相關(guān)，可以運用Durbin-Watson檢驗、Ljung-Box檢驗等方法。如果發(fā)現(xiàn)自相關(guān)，可以采取廣義最小二乘法（GLS）、差分、協(xié)整等技巧來糾正，以得到更為準確的參數(shù)估計。
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