RL
2024-01-18 12:36為何用了Stratified sampling就說(shuō)人家是靠運(yùn)氣獲得的high超額收益呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-19 17:09
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同學(xué),你好:
這個(gè)題manager B 是復(fù)制Benchmark,但是他的tracking error高,所以復(fù)制的不像。因?yàn)閺?fù)制benchmark ,tracking error 最好是越低越好。這里tracking error1.97%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩個(gè)基金經(jīng)理,同時(shí)收益率也高,所以只能用運(yùn)氣來(lái)解釋了。
繼續(xù)加油喲!祝學(xué)習(xí)順利!
