穆同學(xué)
2024-01-18 17:07A為什么不對(duì)
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-19 09:52
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同學(xué),上午好。因?yàn)锳獲利的程度不及B。所以不選A。
這道題可以直接比較diffierence,通過(guò)difference,active更像是long bullet,short barbell(超配中間10年,低配兩端2年,5年和30年)。在bear steepen下(steepen下,bullet表現(xiàn)比barbell好),barbell大虧,bullet小虧,因?yàn)橐籰ong一short所以一虧一賺。
但是和B相比,在positive butterfly下,中間利率下降,long bullet賺錢。兩端利率上升,short barbell也賺錢。所以都賺。B要比A好。
