陳同學
2019-01-26 14:51APT模型中λi是根據(jù)ERi=rf+λi來算出的，ERi是理想世界的，實際不存在的。老師說考試的時候λi都會在題目中告知。我想問的是，如果λi是求不出來的，那學這個APT公式的意義何在？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-26 15:16
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同學你好，
APT模型（Arbitrage Pricing Theory：APT）：E(Rp )=Rf+β1λ1+β2λ2......，其中λ（讀音：Lambda）稱為factor risk premium，指某個特殊的資產(chǎn)，其對某種風險的敏感性為1，對其它風險的敏感程度為0，只是一種理想的模型
我們主要是學習APT模型的這種套利思想。
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