Emma
2024-01-18 19:44新版沖刺筆記下120頁,這個security selection 怎么算的?是不是題目給的條件不夠當(dāng)這個地方是已知的?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2024-01-22 09:20
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同學(xué)你好,
這個時用總的active return-factor tilts return軋差出來的。也就是認(rèn)為因子部分解釋不了的active return就來自于security selection。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
那active return 是默認(rèn)已知的嗎?
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追答
做歸因的時候active return是已知的,用組合收益RP-benchmark return即可。
