穆同學
2024-01-18 21:25老師,這個計算公式?jīng)]太看懂,跟書不太一樣。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
梁雪助教
2024-01-20 08:23
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同學你好,
本題中的解法是根據(jù)CDS的價格計算公式計算出在CDS spread為1.75%和1.6%時分別的價格,再將兩個價格相減計算出盈虧;書中也介紹了直接根據(jù)CDS spread變化計算CDS價格變化,此方法計算更為簡單。
