Zen
2024-01-18 22:32為什么 KRD1+KRD2+.....= ED?怎么得到的
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1個回答
Vincent助教
2024-01-19 10:42
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你好
當你將一個債券的所有關鍵利率久期加總時,你其實是在考慮整個收益率曲線上的利率變動對債券價格的總影響。
并且收益率曲線的形狀變化是平行移動的話,那么這種加總可以近似等于有效久期。因為在這種情況下,每個點的利率變化都是相同的,所以加總關鍵利率久期反映了整體收益率水平變動對債券價格的影響。
