孫同學(xué)
2024-01-18 22:58這里計算是不是默認u為0了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-19 09:18
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同學(xué)你好。是的,因為對于較短的time horizon(比如這里的daily),return本身都是非常趨近于0的,所以為了簡便計算,時常會直接假設(shè)mu = 0。對于這種題,只要題目未給到mu的取值那就自動默認為0即可。
